Kiemelték, hogy a hitelintézeteknek legkésőbb szeptember végéig kezdjék el alkalmazni az előírásokat, és december 31-ig építsék be azokat a belső szabályzataikba.

Hozzátették, hogy a jegybank elvárása szerint amennyiben a likviditásfedezeti ráta (LCR) nem éri el a 140 százalékot, akkor az érintett bank rendelkezzen fejlett kockázatmérési rendszerrel és a forrásbevonás megfelelő eszközeivel, hogy így kezelni tudja az esetlegesen váratlanul bekövetkező likviditáscsökkenést.

A 140 százalék alatti LCR esetén a jegybank külön adatbekérésekkel ellenőrzi a kockázatok mértékét, illetve, hogy milyen módon kezelik őket – írja az MTI. Az MNB azt is kezdeményezte továbbá, hogy a hitelintézetek vizsgálják felül a likviditási helyreállítási tervükben található figyelmeztetési és beavatkozási szinteket.

Megjegyezték, hogy az LCR-mutató még nyugodt időszakban is képes bő 10 százalékponttal elmozdulni, ennek azonosítása és a megfelelő helyreállítási lépés kivitelezése pedig időbe telhet. Hozzátették, annak igazolására, hogy a likviditási kockázatokat valóban teljeskörűen kezelik-e, stressztesztek elvégzése szükséges a bankokon belül.

Az MNB szerint különösen indokolt a 60 vagy 90 napon belüli likviditási kockázatokat figyelembe venni, mint a felmondási opciók vagy a lejáratok.

Dolláresővel mentenék a világot a pániktól

Márciusban a nagy jegybankok olyan intézkedéseket tettek, amivel elkerülhetőnek vélték, hogy a Credit Suisse és más bankok megrogyása komoly feszültségeket okozzon a globális pénzügyi rendszerben. Jelentős dollárlikviditást biztosítanak a nemzetközi rendszerben. A dilemma marad, hogy lehet kamatot emelni, miközben repedezik a rendszer. Bővebben--->