Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A magyar bankok jó szereplése az európai stresszteszten a magyar pénzügyi irányítók számára nem lehetett igazán nagy meglepetés. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által végzett legutóbbi stresszteszt (ilyen áttekintésre a felügyelet évente kétszer kerít sort) azt mutatta, hogy a teljes sokkhatást követően a hazai hitelintézetek tőkemegfelelési mutatója 8,01-15,72 százalék közötti lenne. A felügyelet 20 százalékos forintleértékelődéssel, a hazai hozamok 3-5 százalékpontos, a külföldiek 2-3 százalékpontos megugrásával kalkulált a terhelési próbánál. A vizsgált hét nagybank közül öt még ilyen körülmények között is jóval a tízszázalékos érték felett teljesítene.
A frank tartós drágasága mellett jelentős recesszióval kalkulálva is csak 40-50 milliárd forint plusz tőkére lenne szüksége a bankrendszernek - állította a múlt hónap végén Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az index.hu-nak. Az MNB által modellezett stresszpálya is igen kemény volt, ebben 2010-re és 2011-re összesen 6,5 százalékponttal kisebb növekedést és tartósan gyengébb árfolyamot (315 forint/euró vagy 215 forint/svájci frank) tételeztek fel.
A magyar szabályozás igyekszik mindent meg is tenni azért, hogy az itteni bankok még extrém körülmények között is biztonságosak maradjanak. A kedvező helyzethez jelentősen hozzájárult például az is, hogy a válság idején felszólították a bankokat: osztalékfizetés helyett az eredménytartalékukat növeljék a profitjukkal (a PSZÁF szerint részben ennek volt köszönhető, hogy 2009-ben a bankrendszer szavatolótőke-állománya 12 százalékkal nőtt).
A PSZÁF most a likviditással kapcsolatos elvárási rendszerét vizsgálta felül és egészítette ki. Erről önálló módszertani útmutatót is kiadtak. Indoklásuk szerint erre azért kerítettek sort, mert az új bázeli tőkeegyezmény és az annak alapjaira épülő európai uniós szabályozás a korábbiakhoz képest is nagyobb hangsúlyt helyez a likviditási kockázat kezelésére az összetett pénzügyi eszközök elterjedése, a pénzügyi piacok globalizálódása, valamint a piaci alapú finanszírozás előtérbe kerülése miatt. Mindkét nemzetközi dokumentum megegyezik abban, hogy a likviditási kockázat fedezésére képzendő tőkekövetelménynél már nem elegendő a minimumszint. A hazai felügyelet szerint a globális pénzügyi válság nyomán a folyó szabályozási munkák keretein belül még inkább fontos témává lépett elő az intézmények és a felügyeleti hatóságok normál piaci és stresszkörnyezetben folytatott likviditáskezelési gyakorlata, valamint a megfelelő likviditási pufferek képzése és fenntartása.
Elvárják például, hogy az intézmények rendszeresen folytassanak stresszteszteket annak felmérésére, hogy a különféle stresszforgatókönyvek feltételezései mellett - amelyek rendkívüli, de valószínűsíthető eseteket jelenítenek meg - hogyan alakulna az intézmény likviditási helyzete és a likviditási kockázati kitettség csökkentése. Lapunk érdeklődésére egyébként nemrégiben csak elvétve akadt olyan bank, amely ilyen gyakorlatáról számolt volna be. A módszertani útmutató alkalmazását a PSZÁF 2010. október 31-ét követően várja el az intézményektől.
