Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Szingapúrban a határidős devizaügyletek (non-deliverable forward, NDF) esetében a helyi bankszövetség a londoni bankközi kamatláb (Libor) fixálásához hasonló folyamaton keresztül, tehát a részt vevő bankok bevallása alapján határozott meg mindennap spot árfolyamokat. Az NDF-ek esetenként komolyan befolyásolták az indiai rúpia, a maláj ringgit, valamint a vietnami dong árfolyamát − ráadásul a piac jóval kevésbé likvid, mint (miként az utóbbi hónapokban hivatalosan is kiderült) a válság éveiben erősen manipulált Libor.
A szingapúri pénzügyi hatóság decemberben kezdett vizsgálatokat, és azóta az NDF-piacokon aktív ötven kereskedő felét kirúgták vagy szabadságra küldték. A Reuters forrása szerint a hatóságok olyan mondatokat is elcsíptek kereskedők közelmúltbeli egymással folytatott elektronikus beszélgetéseinek vizsgálata folyamán, mint a Libor-ügyben − például gyakran kérték egymást a valósnál alacsonyabb vagy magasabb spot árfolyam megadására.
A hírügynökség szerint ez a Libor-botrányt követő hatósági vizsgálatok trendjének első jele: a londoni kamatláb befolyásolása után az összes hasonlóan összeállított kamatláb és benchmark gyanús lett, és ez a jelek szerint gyakran be is igazolódik.
