A banki belső modellek hatékonyságát teszteli az EBA
A bankok az EU-ban a piaci kockázatnál 1998 óta, a hitelkockázatnál pedig 2007 óta használhatnak belső modelleket tőkekövetelmény számításra. Elméletben a belső módszerek jóval hatékonyabban mérik a kockázatokat, mert - szemben a minden bank által egységesen alkalmazott sztenderd módszerrel - sok olyan sajátosságot is figyelembe tudnak venni, mint például az adott bankra jellemző speciális ügyfélkör, kockázatkezelés minősége vagy a földrajzi környezet.




