Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A múltheti forintgyengülés következtében a napokban alakul ki az euró/forint keresztárfolyamában az úgynevezett \"halálkereszt\" formáció, a grafikonon az 50 napos mozgóátlag alulról metszeni készül a 200 naposat. Sőt, az olyan chartokon, ahol csak a \"normál\" kereskedési idő adatait veszik alapul, már meg is jelent a rendkívül kedvezőtlennek ítélt jelzés, s ennek kialakulása akár további eladói nyomás alá is helyezheti az árfolyamot. Ennek oka, hogy számos kereskedési rendszer a hosszabb és rövidebb távú mozgóátlagok kereszteződését és egymáshoz képesti elhelyezkedését szűrőként használja a potenciális pozíció nyitások kiválasztásánál, a legegyszerűbb kerekedési renderek esetében is sokszor hüvelykujjszabály, hogy a 200 napos mozgóátlag feletti árfolyamok esetén a long, míg alatta a short belépőket érdemes keresni. Az elmúlt hat évben mindössze négyszer volt rá példa, hogy a formáció kirajzolódott a magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyamában, ebből két alkalommal további heves forintgyengülés következett be néhány héten belül, egy alkalommal már mérsékeltebb, de további euródrágulás volt soron, egyszer pedig kifejezetten falsnak bizonyult a jelzés.
De mit jeleznek tulajdonképpen a mozgóátlagok? A mozgóátlagokat a technikai elemzés a rövidebb távú árfolyammozgások kiszűrésére, kisimítására használja, ezek segítségével könnyebben nyomon követhetővé válik az adott árfolyamban uralkodó trend. A szakirodalom által mozgó, dinamikus trendvonalnak is nevezett eszköz ugyanakkor nem konstans számolási értékek mellett adja a legjobb képet az adott trendről, mivel ezek a trendek eltérő hosszúságúak lehetnek. Vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint a mozgóátlagokon alapuló kereskedési stratégiák sokkal hatékonyabbak, ha a vizsgált trend hosszúsága felének megfelelő darabszámú mozgóátlagot használunk, sőt egy másik tanulmány szerint a hatás még fokozható, ha a trend hosszúságának négyzetgyökével \"eltoljuk\" az adott átlagot a grafikon.
Alfatrader
A forint piacán így a hosszabb távú trendet, amely a tavaly január eleje óta tartó forinterősödést jellemzi leginkább a 120 napos mozgóátlag mutatja be talán a legmegfelelőbben, míg a nyár óta tartó gyengülő trendnek megfelel az általánosan használt 50 napos átlag. Mint látható, ez a két mozgóátlag már december végén kedvezőtlen irányban metszette egymást, tehát az eladási jelzés ez alapján már akkor megérkezett. A magyar fizetőeszköz egyébként technikailag most elég rossz képet mutat, hiszen a csúcs mélypont elemzés alapján a 290 forint fölé történt kitöréssel az árfolyam hosszú idő óta először csinált új, legitim csúcsot, s ezzel a legerősebb trendfordító jelzést kapta. Mindaddig, amíg nem sikerül egy szignifikáns, 288 forint alatti zárást produkálni az árfolyamnak, addig a kilátások borúsak maradnak. Érdemes megjegyezni, hogy az árfolyam 14 napos volatilitása jelenleg 3,3 forint, tehát a mostani piaci környezetben - annak ellenére, hogy nagyobb pozíciókat vállaló szereplők esetében ez jelentős tétel - minden, ezt meg nem haladó napi elmozdulás csak természetes \"zajnak\" tekinthető a piacon.
