A CMA DataVision kimutatása szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a szerda délelőtti jegyzésben 682 bázispont környékén mozgott az előző esti 650 bázispontos záró után.
A szerdára kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi értékű, tízmillió euró ötéves magyar államkötvényre jelenleg 680 ezer euró feletti éves középárfolyamon - az előző napi zárónál több mint 30 ezer euróval drágábban - kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon.
A magyar CDS-díjszabás a szerdai rekord előtt 2009 márciusában - a Lehman Brothers 2008 őszi csődje után indult globális pénzügyi válság kiteljesedésének idején - érte el előző csúcsát, 630 bázispontos középárfolyammal az irányadó ötéves kötvényfutamidőre.
