cds

Idei csúcsán a magyar CDS-árazás

Idei csúcsán járt a magyar államadósság-törlesztési kockázat fedezeti ügyleteinek költsége a hétfői londoni jegyzésben, tükrözve a forintgyengülést is hajtó általános felzárkózó térségi kockázatkerülést.

Magyarországot dicsérték a multik Bécsben

Jó okunk van azt hinni, hogy nem kell már további különleges intézkedéseket tenni a költségvetés kordában tartására, s ezzel javulhat a gazdasági környezet előrejelezhetősége Magyarországon - mondta a Euromoney bécsi konferenciáján Orbán Gábor az NGM államtitkára. A Bosch, a Citi és az Euromedic vezetői is Magyarországot fényezték.

Elszállt az amerikai cds és a rövid hozam

Jelentősen emelkedni kezdett a csütörtöki londoni kereskedésben az amerikai államadósság-törlesztési kockázat fedezeti ügyleteinek költsége, miután a piaci szereplők egyre inkább aggódnak az amerikai költségvetés és főleg az államadósság-limit emelése körüli politikai patthelyzet miatt. A CMA kimutatása szerint az amerikai szuverén adósságállomány törlesztési leállásának rizikójára köthető biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps − cds) középárfolyama 40 bázispont felett mozgott csütörtökön a londoni piacon. Ez 4,7 bázispontos, több mint 13 százalékos drágulás az előző esti záróhoz képest, de havi összevetésben 100 százalékos emelkedésnek felel meg. Szeptember elején ugyanis még 20-21 bázispontos szuverén cds-középárfolyamokat mértek Londonban. Eközben az amerikai állampapírpiac is felbolydult, az idegesség leginkább a rövid, egy hónapos papírok drasztikus hozamemelkedésében mutatkozott meg. Az amerikai kereskedés elején az egy hónapos hozam 5 bázisponttal, 12,5-re emelkedett, de járt 16 bázisponton is, ami majdnem három éve a legmagasabb érték és meghaladja a 2011-es adósságplafon-vita során elért szintet. Ezzel az egy hónapos lejárat hozama meghaladta az egyévesét, ami 0,09 százalék volt tegnap.

Csökkent a magyar csődkockázat

A hét eleji 325 bázispont körüli értékek után pénteken 304-305 bázisponton állt a magyar cds-felár a CMA adatai szerint.