Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A bankfelügyeleti hatóság vezetője − akinek véleményével egybevágnak az amerikai szövetségi betétbiztosító (FDIC) nyilatkozatai is − aggasztónak tartja, hogy a bankok túl kevés tőkét tesznek félre a hitelveszteségek kompenzálására, hiszen ez sérülékenyebbé teheti a pénzügyi rendszert, ráadásul a banki gyorsjelentéseknek sem marad sok értelme a manipulációk miatt. A pénzintézetek jelentései ugyan mindig is gyanúsak voltak a különbönző leírások könyvelése és a kockázatokkal súlyozott eszközök értékének meghatározásakor használt modellek önkényessége miatt, ám a mostani banki gyakorlat ennél is veszélyesebb, mivel rendszerszintű fenyegetést jelent. Curry szerint ugyanis a válság óta eltelt időszakban a banki eredményeket főként a céltartalékok leépítése tartotta lendületben az új bevételek helyett, és ennek köszönhetően történelmi mélypontra kerültek a hitelveszteségekre képzett tőketartalékolási mutatók.
Az FDIC adatai szerint az idei második negyedévben ötéves mélypontra, 14,2 milliárd dollárra esett a céltarték-állomány az amerikai bankrendszerben, a Credit Suisse kimutatása szerint pedig már tíz negyedév óta folyamatosan csökkent a félretett tőke. Annak ellenére vágják a bankok lelkesen a céltartalékokat, hogy az ügyfelek törlesztési képessége és annak kilátásai egyáltalán nem javultak. A Financial Times rámutat, hogy a banki elemzők már felhívták a figyelmet erre a problémára, például a Bank of America esetében sokaknak feltűnt, hogy a több sebből vérző pénzintézet előző negyedéves profitjának javát a céltartalék 1,9 milliárd dolláros megkurtítása hozta.
