Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
A CMA DataVision kimutatása szerint a magyar szuverén kötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) díja valamivel 400 bázispont felett járt középárfolyamon az előző esti, 370,5 bázispontos zárás után.
Legutóbb tavaly május végén mértek 400 bázispont feletti magyar CDS-díjszabásokat a londoni piacon.
A jelenlegi magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy a magyar államadósság-törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves középárfolyama most hozzávetőleg valamivel több mint 400 ezer euró minden tízmillió euró magyar szuverén kötvényadósság után az irányadó ötéves futamidőre, csaknem 30 ezer euróval drágább, mint egy nappal korábban.
Egy hónappal ezelőtt 265 bázispont körüli magyar CDS-középárfolyamokat mértek Londonban, vagyis július eleje óta több mint 135 ezer euróval drágultak az egységnyi értékű magyar államadósságra köthető határidős törlesztéskockázati biztosítási kontraktusok.
A magyar CDS-árfolyamokat az euróövezeti adósságválság járványos terjedésével kapcsolatban kiújult befektetői félelmek húzzák felfelé. Pénteken Olaszország - a harmadik legnagyobb eurógazdaság - CDS-díjszabásai ugyancsak erős emelkedéssel szinte a magyar árfolyamokkal azonos szinteken mozogtak a londoni piacon.
