Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Jelentős eseményre készül az amerikai futball rajongó világ a héten, vasárnap rendezik ugyanis az amerikai futballbajnokság döntőjének számító Super Bowl mérkőzést, amely a tőzsdei hiedelmek szerint akár nagy pontossággal is előre jelezheti az amerikai részvénypiac idei teljesítményét. Az úgynevezett Super Bowl indikátor szerint - amelynek alapja sokak szerint erősen megkérdőjelezhető - a korábban két futball liga, a volt NFL illetve a korábbi AFL csapatai közül az NFL-es győzelem a tőzsde árfolyamok emelkedését, az AFL-es csapat bajnoksága pedig az árfolyamok esését jelzi előre a piacon.
A két rivális ligát 1970-ben egyesítették, de már 1967-ben is játszottak ilyen mérkőzést, igaz, akkor még nem Super Bowl néven. Ha addig visszamenőleg nézzük a statisztikákat, az indikátor teljesítménye egészen jónak tűnik, 46 alkalomból 37-szer bejött a mutató jóslata, s 1998-ig megdöbbentő találati pontosságot mutatott, 31-ből 28-szor működött.
Ez alapján a mostani döntőben azok, akik részvényekben ülnek jól teszik, ha a Seattle Seehawks-nak drukkolnak, hiszen ez a csapat NFL-es gyökerekkel rendelkezik, a Denver Broncos AFL-es múltú csapatnak tekinthető. Persze az indikátornak is voltak csúfos kudarcai történetében, 2008-ban például az NFL-es múltú Giants nyert, ehhez képest abban az évben összeomlott a Lehman Brothers, s az amerikai részvénypiacok 30 százalékot meghaladó zuhanással zárták az évet.
Kincsek, jégkrém és a bangladesi vajtermelés
Amint arra a Wall Street Journal egyik szakértője felhívta a figyelmet, mindezek ellenére megdöbbentőnek tűnhet a mutató hatékonysága. Szerinte annak, hogy ennyire pontosan működjön statisztikailag mindössze 2 százalék esélye van. Ugyanakkor a mutatóban hívők az egyik tipikus hibát követik el, összekeverik a korreláció fogalmát az ok-okozati összefüggésekkel.
Az ilyen ok-okozati összefüggéseket nélkülöző magas korrelációjú eseményekre számos példa akad, korábban Mark Hulbert, a Marketwatch szakírója gyűjtött össze párat. Az egyik szerint a Dow Jones Industrial index éves ingadozásainak 92 százaléka jól előrejelezhető az Angliában elásott kincsek megtalálásának számával. Egy másik tanulmány szerint a részvénypiac szezonális teljesítménye megdöbbentő korrelációt mutat az Egyesült Államokban előállított jégkrém mennyiségével.
Hulbert elmondása szerint az egyik szakember olyan változót keresett, amely a legnagyobb korrelációt mutatta az S&P 500-as indexszel, s ezt Banglades vajtermelésének éves mennyiségében találta meg.
Az indikátor születését egyébként sokak a New York Times sportriporteréhez, Leonard Koppetthez kötik. Ő 1978-ban jelentetett meg cikket a Sporting News hasábjain a Super Bowl eredményei és a részvénypiac közötti kapcsolatról. Érdekesség, hogy Koppet eredeti cikkéban nem csak az amerikai futballt vizsgálta, de magállapítása szerint a baseballmérkőzéseken elért összpontszámok eltérése az átlagtól szintén jól előre jelezhetik a részvénypiac várható mozgását.
Az indikátor népszerűségét a WSJ szakírói szerint egy nagyon egyszerű és létező összefüggésnek köszönheti. Az amerikaiak általában szeretnek a részvénypiacon befektetni és sokan közülük szeretik az amerikai futballt is.
