Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató cég, a CMA DataVision az MTI-vel közölte: a magyar államadósság-törlesztési kockázat fedezetére szolgáló határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi késői londoni kereskedésben 174,5 bázispont volt a 179,5 bázispontos előző esti záró után.
A hétfői magyar CDS-díjszabás azt jelenti, hogy a magyar adósságtörlesztési leállás ellen befektetői fedezetet kínáló piaci szereplők minden 10 millió euró magyar kormánykötvény-adósság törlesztéskockázati biztosítási tranzakcióiért évente 174 500 eurót számítottak fel az irányadó ötéves futamidőre a hétfőn késői kereskedésben, ötezer euróval kevesebbet, mint a választások előtti utolsó kereskedési nap végén.
A magyar CDS-díjszabás mindazonáltal már jó ideje folyamatosan csökken, ami költségvetési konszolidációs folyamat piaci hangulatjavító hatásait tükrözi.
Magyarország törlesztésbiztosítási kontraktusainak ára az év elején 250 bázispont környékén járt, a tavaly márciusban kiteljesedett piaci pánik idején azonban 630 bázispont körüli csúcsokat ért el.
Az azóta bekövetkezett megítélésbeli javulást tükrözi, hogy jelenleg több mint 450 ezer euróval olcsóbban kínálják a magyar törlesztéskockázatra köthető határidős biztosítási kontraktusokat egy évre a londoni piacon, mint tavaly tavasszal.
