Állítsd be Google keresőjét, hogy a találatok között biztos ott legyen az Economx!
Pár héttel ezelőtt mintegy nyolc százalékkal esett a földgáz ára pár percen belül, egy New York-i hedge fund-menedzser pedig a számítógépéhez rohant és azonnal vásárolni kezdett − írja a Handelsblatt. Teljesen biztos volt ugyanis benne, hogy egy automatikus kereskedési program bolondult meg. Mások is így gondolhatták, és az árfolyam gyorsan vissza is állt a korábbi szintre. A 2010-es híres flash crash óta, amikor az automatikus kereskedési rendszerek hirtelen komoly átmeneti árzuhanást okoztak, a hasonló megmagyarázhatatlan kilengések egyre gyakoribbak. Ezek a high frequency trading (hft) számlájára írhatók, ahol számítógépes programok bonyolult algoritmusok alapján akár milliszekundumok alatt reagálva igyekeznek kihasználni a legkisebb árfolyamváltozásokat is. Becslések szerint az USA részvényforgalmának már nagyjából a felét adják a \"villámkereskedők\". A nyersanyagpiacon is egyre gyakoribb az eredetileg a devizapiacokra kifejlesztett hft jelenléte, becslések szerint manapság az energiahatáridők forgalmának 15 százalékáért felelősek. A tőzsdeüzemeltetők tudatában vannak a problémának, Jeffrey Sprecher, az Intercontinental Exchange vezetője szerint már dolgoznak a nemkívánatos áringadozások kiküszöbölésén − de úgy, hogy ezzel ne veszélyeztessék a hft előnyeit, a magas forgalmat és az ebből származó nagy bevételeket.
