Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!
Már nem valószínű, hogy túl nagy kilengéseket produkálna a következő hónapokban az S&P-500 index - derül ki a Morgan Stanley felméréséből. A brókerház az opciós piacon kialakult árakból kiindulva jutott arra a következtetésre, hogy annak az esélye, hogy a tőzsdemutató a következő 12 hónap során 50 százaléknál jobban esik vissza, a novemberi 17 százalékról mostanra 9 százalékra csökkent. Egyre több olyan opciót árulnak ugyanis egyre olcsóbban, amelyek csak mélyen a jelenlegi indexérték alatt válnak értékessé - nyilván abban a reményben, hogy azokat soha nem hívja le vevőjük, azaz a kiíró az opció teljes árát zsebre teheti. (A részvények emelkedésére fogadó befektetők elsősorban egyfajta biztosításként vásárolnak ilyen opciókat, ha ugyanis várakozásaikkal ellentétben papírjaik árfolyama mégis zuhanna, az opció felértékelődésével csökken veszteségük.)
A kilengések hevességének mérséklődésére utal a VIX-index alakulása is. A chicagói árutőzsde indexe, melyet az S&P-500 volatilitásának "kiküszöbölésére" használnak a befektetők, hét havi mélypontra zuhant a múlt héten, értéke a novemberi 80 pont feletti szintről 36 pontra csökkent.
