Egyetlen algoritmus volt felelős a múlt heti amerikai tőzsdei ajánlatok 4 százalékáért − jelentette a Nanex cég, amely a nagy sebességű kereskedelmet (HFT) figyeli. A program 25 milliszekundumos időközönként helyezett el megbízásokat, amelyek több mint 500 részvényt érintettek. A foglalást azonban nem követte vásárlás vagy eladás, így maga a program nem is fejezett be egyetlen tranzakciót sem, mielőtt péntek délelőtt hirtelen megszűnt a tevékenysége. Ez is jól példázza, hogy mekkora befolyása lehet egyetlen programnak − nyilatkozta Eric Hunsader, a Nanex vezetője. Hunsader szerint a múlt heti jelenség csak egy \"teszt\" volt, amivel felmérik a magas frekvenciájú kereskedők, hogy hogyan lehet mások számára úgy belassítani a kereskedelmi rendszert, hogy ezzel előnyhöz jussanak az automatizált megoldásokat használó traderek. A jelentés szerint a \"teszt\" megközelítőleg a tőzsdék által felhasználható sávszélesség 10 százalékát foglalta le. Természetesen ilyen esetek után felmerül a szabályozás kérdése, jelenleg az amerikai szenátus is vizsgálja a kérdést. A Greenberg Capital szerint a megbízáshalmozás megadóztatásával elkerülhető lenne a jelenség: \"ez csökkentené a hibás ajánlatokat és megbízásokat a piacon, ezzel segítve stabilizálni a kereskedelmi környezetet\" − nyilatkozta David Greenberg.
Máté Ákos